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Soluciones para la gestión de Riesgos de Balance

En IBSM Solutions, Inc. nos enfocamos en proporcionar soluciones que soporten el manejo integral de los distintos tipos de riesgos de mercado en posiciones de negociación y de balance.

Ante un escenario de mayor volatilidad e incertidumbre en los mercados, el incremento en el número y complejidad de los requerimientos regulatorios (liquidez, IRRBB, suficiencia de capital, etc.), así como una mayor complejidad en los productos ofrecidos a los clientes (opcionalidad), la gestión de la posición de balance demanda cada día mayor atención y recursos. Un control y manejo efectivo de los riesgos inherentes, requiere de una solución coordinada a todos los niveles de la organización desde las áreas a cargo de la toma y control de riesgos, las áreas de planeación y control, hasta los Comités de Dirección y el Consejo de Administración.

IBSM Solutions, facilita un mejor entendimiento para su organización de las opciones disponibles, sus ventajas y limitaciones, para el desarrollo de las capacidades necesarias para la gestión efectiva de balance, así como de su interacción e implicaciones para las distintas áreas involucradas. El objetivo es apoyar a su organización para evolucionar más allá de una práctica enfocada al cumplimiento, a una que efectivamente soporte los objetivos, capacidades de negocio y toma de decisiones, dentro de los parámetros de riesgo internos y múltiples requerimientos regulatorios.

Áreas de Especialización:
  • Manejo de Tesorería

  • Riesgo de Tasas y Optimización de Balance

  • Riesgo de Liquidez (LCR/CCL, NSFR/CFEN)

  • Transferencia de Precio (FTP) y Rentabilidad

  • Modelación y parametrización de modelos ALM

  • Pruebas de Estrés y Suficiencia de Capital (ICAAP)

  • Administración Integral de Riesgos

  • Programas de capacitación y actualización

Experiencia:
  • Revisión y adecuación del marco de control y gobierno corporativo para la Tesorería de un banco grande en Sudamérica (multi-entidad, multi-jurisdicción)

  • Diseño del marco de control y gobierno corporativo para la gestión del riesgo por tipo de cambio para un banco grande en Sudamérica, cubriendo posición estructural y cobertura de utilidades del periodo.

  • Diseño de sistemas de Precios de Transferencia (FTP) para varias entidades medianas y pequeñas, incluyendo estimación del comportamiento de clientes (analíticos), opcionalidad y asignación de costos-beneficios regulatorios. 

  • Asesoraría para un banco mediano en Sudamérica para el diseño e implementación del marco de apetito por riesgo cubriendo riesgo crediticio (empresarial y menudeo), mercado, riesgo de tasas en el libro bancario, liquidez, precios de transferencia (FTP) y determinación y asignación de Capital Económico.

  • Diseño e implementación de marcos de referencia para la gestión del riesgo de tasas en el libro bancario (IRRBB), riesgo de liquidez (LCR, NSFR, modelos internos) y precios de transferencia (FTP) e implementación del servicio de ALM / FTP en outsourcing para varios clientes.

Soluciones
  • Manejo de Tesorería

  • Liquidez

  • Riesgo de Tasa (IRRBB)

  • FTP y Rentabilidad

  • Parametrización ALM

  • Suficiencia de Capital (ICAAP)

  • Administración Integral de Riesgos

  • Programas de capacitación y actualización

Notícias

February 12, 2020

Case Study: ALM en outsourcing (Banco)

Solución integral para la gestión de los riesgos de balance mediante una solución rápida, flexible, de bajo riesgo y económica, proporcionando la información y herramientas necesarias para la toma de decisiones (ALCO), medición y control de riesgos, posicionamiento de balance y planeación financiera y estratégica.

December 11, 2018

Video - Soluciones para la gestión del riesgo de tasas de interés (IRRBB)

¿Cómo solucionar los temas clave en la gestión del riesgo de tasas en el balance?
a) Cumplimiento regulatorio IRRBB; b) Gestión del riesgo de tasas; c) Pronosticando el margen financiero. 

June 06, 2018

Webinar: Soluciones integrales para la administración de riesgos de balance (6 de junio del 2018)

Este seminario web presenta cómo es posible integrar el manejo de posiciones de tesorería y la administración del libro bancario en un solo sistema, permitiendo una gestión total de los riesgos de balance.
 

March 07, 2018

Servicio de administración de riesgos de balance en outsourcing

IBSM Solutions inicia servicios de administración de riesgos de balance en outsourcing para el mercado mexicano. Nuestros servicios proporcionan a nuestros clientes una alternativa eficiente y económica para implementar un modelo de gestión de tesorería y riesgo de balance en el corto plazo. 

December 27, 2017

IBSM Solutions firma un acuerdo de representación con MORS Software para Canada y América Latina.

December 04, 2017

IRRBB requirements: implications for FTP and ALM. GFMI Conference - Interest Rate Risk in the Banking Book (New York, USA)

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