Soluciones para la gestión de Riesgos de Balance

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En IBSM Solutions, Inc. nos enfocamos en proporcionar soluciones que soporten el manejo integral de los distintos tipos de riesgos de mercado en posiciones de negociación y de balance.

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Ante un escenario de mayor volatilidad e incertidumbre en los mercados, el incremento en el número y complejidad de los requerimientos regulatorios (liquidez, IRRBB, suficiencia de capital, etc.), así como una mayor complejidad en los productos ofrecidos a los clientes (opcionalidad), la gestión de la posición de balance demanda cada día mayor atención y recursos. Un control y manejo efectivo de los riesgos inherentes, requiere de una solución coordinada a todos los niveles de la organización desde las áreas a cargo de la toma y control de riesgos, las áreas de planeación y control, hasta los Comités de Dirección y el Consejo de Administración.

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IBSM Solutions, facilita un mejor entendimiento para su organización de las opciones disponibles, sus ventajas y limitaciones, para el desarrollo de las capacidades necesarias para la gestión efectiva de balance, así como de su interacción e implicaciones para las distintas áreas involucradas. El objetivo es apoyar a su organización para evolucionar más allá de una práctica enfocada al cumplimiento, a una que efectivamente soporte los objetivos, capacidades de negocio y toma de decisiones, dentro de los parámetros de riesgo internos y múltiples requerimientos regulatorios.

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Áreas de Especialización:

• Manejo de Tesorería

• Riesgo de Tasas y Optimización de Balance

• Riesgo de Liquidez (LCR/CCL, NSFR/CFEN)

• Transferencia de Precio (FTP) y Rentabilidad

• Modelación y parametrización de modelos ALM

• Pruebas de Estrés y Suficiencia de Capital (ICAAP)

• Administración Integral de Riesgos

• Programas de capacitación y actualización

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Experiencia:

• Revisión y adecuación del marco de control y gobierno corporativo para la Tesorería de un banco grande en Sudamérica (multi-entidad, multi-jurisdicción)

• Diseño del marco de control y gobierno corporativo para la gestión del riesgo por tipo de cambio para un banco grande en Sudamérica, cubriendo posición estructural y cobertura de utilidades del periodo.

• Diseño de sistemas de Precios de Transferencia (FTP) para varias entidades medianas y pequeñas, incluyendo estimación del comportamiento de clientes (analíticos), opcionalidad y asignación de costos-beneficios regulatorios. 

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• Asesoraría para un banco mediano en Sudamérica para el diseño e implementación del marco de apetito por riesgo cubriendo riesgo crediticio (empresarial y menudeo), mercado, riesgo de tasas en el libro bancario, liquidez, precios de transferencia (FTP) y determinación y asignación de Capital Económico.

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• Diseño e implementación de marcos de referencia para la gestión del riesgo de tasas en el libro bancario (IRRBB), riesgo de liquidez (LCR, NSFR, modelos internos) y precios de transferencia (FTP) e implementación del servicio de ALM / FTP en outsourcing para varios clientes.

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Soluciones para la gestión de activos-pasivos, riesgo liquidez y Tesorería  para instituciones financieras:

• Representante de MORS Software y sus Soluciones de Tesorería para las Américas.